Veamos como llegamos hasta la creación actual de un robot FOREX. Las mentes más brillantes que han existido en la humanidad han tratado de descifrar un código perfecto, que les permita obtener beneficios sin riesgo. Los mercados bursátiles no han sido la excepción.
La noción de desarrollar una fórmula matemática capaz de eliminar las emociones que abruman a todo especulador, ha motivado a los más expertos matemáticos alrededor del mundo. Minimizando y olvidando a su vez el potencial de la intuición humana que nunca será superado por máquina alguna.
Los Intuitivos Contra los Matemáticos
Especular en los mercados conlleva un grado de adaptación mental que pocas personas pueden alcanzar. Millones de personas han intentado obtener éxito como especuladores, pero pocos han permanecido lo suficiente en el juego como para obtener beneficios. La causa principal del fracaso es el poco entrenamiento genuino disponible para los aspirantes.
En la actualidad, esta realidad ha dividido al mundo de los especuladores bursátiles en dos grandes grupos.
Por una parte, los grandes especuladores intuitivos afirman que la única manera de ganar en los mercados, es desarrollando una actitud mental flexible y libre de emociones, donde la experiencia le otorga al especulador una intuición genuina, para pronosticar el comportamiento del resto de los especuladores involucrados.
Por otra parte, los matemáticos afirman que es posible establecer una fórmula que dirija un programa de computadora capaz de emular la interacción de un especulador frente a sus mercados, eliminado el problema emocional por completo.
OrÃgenes de la
Automatización Bursátil
Estos matemáticos basan sus afirmaciones en que las ganancias obtenidas por especuladores es pura casualidad, y que las mismas son el mero resultado de la suerte. Después de muchas observaciones, un grupo de matemáticos se embarcó en la ardua tarea de desarrollar la gran fórmula bursátil.
Sus opiniones explican la razón por la que grandes inversores obtienen cuantiosas sumas de dinero en sus portafolios. La respuesta para ellos, es que las ganancias son un completo azar. Comprar las acciones de cualquier compañÃa o comprar lotes de cualquier otro producto bursátil, es completamente similar a realizar una apuesta donde el resultado es 50%-50%, y donde la secuencia de transacciones ganadas y perdidas es completamente aleatoria. Similar a lanzar una moneda al aire y apostar a cara o cruz.
Es por ello que la mayorÃa de los profesionales (doctores, ingenieros, contables, etc.) que se ven atraÃdos en algún momento por la especulación, tienden a sufrir grandes pérdidas. Los profesionales de carreras convencionales están mentalmente estructurados a no pensar en probabilidades. Las ciencias son exactas, y la formación académica está basada en la obtención de resultados predeterminados. Es difÃcil para estas personas enfrentarse a un ambiente totalmente aleatorio. También existen otras predeterminaciones mentales que escapan al alcance de este artÃculo.
Los matemáticos observaron que los inversores actúan en negación. Las historias de grandes inversionistas son masificadas para incentivar al resto del mundo. Lo que en realidad nadie piensa, es que por cada inversor exitoso, existen probablemente cientos de miles que fracasan en el anonimato.
Estas teorÃas expuestas por los académicos son vistas como un total absurdo por parte de los especuladores profesionales que basan sus operaciones en la propia experiencia obtenida a través de los años.
Las instituciones financieras, cansadas de delegar las responsabilidades de sus especulaciones sobre seres humanos imperfectos cargados de emociones, decidieron patrocinar a los matemáticos. Es asà como a finales de los años 60’s surge el NASDAQ, el primer sistema automatizado de cotizaciones de bolsa.
Este serÃa el preámbulo para la creación de las redes electrónicas de comunicación (ECN en inglés), avance que ha permitido la ejecución de transacciones directamente entre especuladores las 24 horas del dÃa, sin la necesidad de un intermediario. Estas nuevas Bolsas electrónicas son capaces de procesar más de 4 mil millones de transacciones por segundo.
Todas estas implementaciones fueron vendidas al público en general como los grandes avances de los mercados bursátiles modernos para el beneficio de todos los inversores. Nada estarÃa más lejos de la realidad. Esta serÃa la plataforma de casino más grande jamás creada, donde las instituciones financieras jugarÃan con el dinero emitido por los bancos centrales.
La estructura de los mercados bursátiles quedaba lista para poder implementar los sistemas automatizados de especulación. Sólo faltaba perfeccionar las fórmulas y los códigos para desarrollar los programas (como un robot FOREX) que se encargarÃan de realizar millones de transacciones por dÃa.
La Matemática Cuántica
Los matemáticos cuánticos fueron la raza elegida. Estos individuos sabÃan a ciencia cierta que casi todos los patrones aleatorios e impredecibles de la naturaleza y de la raza humana, han sido condensados en una fórmula para su exacta predicción. Temas como el crecimiento demográfico o las predicciones meteorológicas han pasado por las manos de estos cientÃficos.
La meta era clara, desarrollar una fórmula capaz de predecir los movimientos bursátiles inmediatos y obtener pequeños beneficios de manera instantánea, cientos y hasta miles de veces por dÃa en un mismo producto bursátil. Esta metodologÃa es comúnmente conocida como “scalping”.
Myron Scholes junto a otros colegas académicos descifraron la primera fórmula cuántica para obtener beneficios constantes en el mercado de “opciones”. Algunos argumentaban que el primer modelo matemático fue desarrollado hace más de 100 años por un estudiante de matemáticas francés, cuyos estudios motivaron a los matemáticos de los años 60’s, a desarrollar una fórmula para especular con los productos de “opciones”.
En 1995 Myron Scholes, gracias a su reputación cientÃfica, reúne a los cuánticos más brillantes del momento y crea LTCM. A través de este agresivo Hedge Fund, Scholes recauda 3 mil millones de dólares para poner en marcha su grandioso descubrimiento matemático.
El tercer año de operaciones, a causa de la crisis asiática inducida por la fuerte expansión crediticia, el fondo quiebra evaporando casi por completo un capital acumulado superior a 4,700 millones. Muchos argumentaron que LTCM fue enviado a la quiebra para crear la sensación de que los sistemas automatizados de especulación no funcionan, y de paso cooperar con el aumento del déficit fiscal del gobierno norteamericano.
Después de la experiencia de LTCM, las grandes casas financieras se embarcaron en la ardua tarea de automatizar grandes cuentas de “scalping”, desarrollando costosos y efectivos programas automatizados de especulación.
Después de haber resumido la historia de la automatización bursátil, veamos ahora como encajan los modernos robot FOREX que encontramos cada dÃa fuertemente promocionados en la net.
Robot FOREX
El Mercado de Divisas (FOREX) es el lugar ideal para los robots o sistemas automatizados. El mercado opera las 24 horas y durante los lapsos de baja volatilidad, los robots tienden a desarrollar un gran cúmulo de operaciones.
Para desarrollar un robot FOREX se necesitan dos habilidades, ser un excelente programador y ser un excelente especulador. La idea central de todo robot FOREX es implementar la estrategia de “scalping”. Alguien una vez le preguntó a Scholes, fundador de LTCM, qué era lo que ellos hacÃan encerrados en un edificio con tantos matemáticos y programadores y el respondió: “Nosotros somos como una gran aspiradora recogiendo centavos por todo el mundo”.
Veamos primero los detalles técnicos en la elaboración de un robot FOREX.
El problema de un robot FOREX es que el mismo no puede integrar en sus códigos ni el riesgo, ni la percepción del público en general. Estas dos variables son imposibles de cuantificar con exactitud. El riesgo sólo puede ser evitado de dos formas. Mediante el “hedging”, o estableciendo parámetros de riesgo muy elevados que permitan que el precio oscile fácilmente en un determinado rango de amplia volatilidad.
Por el contrario, la ventaja es que el Robot está las 24 horas trabajando, a pesar de que no siempre tendrá señales, siempre tomará todas las señales que genere el “sistema”. La otra ventaja y la más importante es que el Robot no tiene emociones y por ende siempre será constante en sus ejecuciones, algo que también es una desventaja pues el ser humano siempre tendrá la ventaja de analizar el “contexto” de cada dÃa y evitar muchas pérdidas una vez que domina La Dinámica de los Mercados, algo que un Robot nunca llegará a dominar.
El problema con la estrategia de riesgo de un Robot tÃpico, es que la relación entre el promedio de ganancias y el promedio de pérdidas por cada transacción no es muy atractivo. Por lo general, un robot FOREX necesita una orden de riesgo o “stop loss” (SL) de 100 pips, contra una orden de objetivo de ganancia o “take profit” (TP) de 10 a 20 pips. Esto quiere decir que aproximadamente una sola transacción con pérdida, evaporarÃa entre 7 a 10 transacciones con ganancias. Nada atractivo.
En los tiempos buenos, la cuenta de un robot FOREX puede crecer exponencialmente, pero cuando la dinámica del mercado cambia, las pérdidas también son exponenciales, evaporando rápidamente todas las ganancias obtenidas. Muchos otros Robots están basados en diferentes estrategias, pero llega un punto en que el Mercado absorbe todas las estrategias existentes y limpia la escena.
Muchos programadores intentan con un singular robot FOREX adelantarse al cambio de dinámica del mercado, pero esto es prácticamente imposible de lograr. El mercado es incierto y nadie, absolutamente nadie, sabe a ciencia cierta lo que ocurrirá mañana. Las grandes firmas de especulación contratan a decenas de progamadores/especuladores para supervisar constantemente sus robots, minimizando el problema de la cambiante dinámica de los mercados.
Los Vendedores de Ilusiones
Internet es el medio perfecto para establecer falsos negocios. Es impersonal y de fácil acceso. Con una correcta campaña publicitaria, y con el adecuado “pitch” de venta, se puede vender cualquier cosa a través de internet. Esto se presta para acticvidades verdaderamente sorprendentes como vender un robot FOREX por 100 dólares.
En los últimos años una ola masiva de robots FOREX ha invadido internet. Los precios oscilan entre 100 y 500 dólares aproximadamente. Es difÃcil pensar que un sistema automatizado de especulación que puede costar millones de dólares como los que desarrollan y utilizan las grandes firmas financieras y que necesitan de la colaboración de brillantes matemáticos cuánticos pueda costar unos mÃseros $100 dólares.
No obstante el desarrollo de la plataforma MT4 para el Mercado FOREX común, permite al aficionado promedio del FOREX descargar una plataforma con una pequeña cuenta micro realizando un depósito de hasta 100, descargar algún Robot FOREX de esos que circulan en internet o comprar uno asequible y probar su suerte realizando backtesting.
Desde luego que, si usted hace esto no se debe llamar especulador o trader”, si no más bien una especie de asistente o gestor de un robot. Nunca pretenda creer que es un trader porque maneja Robots exitosos a través del lenguaje de programación que utilizan los Expert Advisors (EA) en una plataforma MT4. Debe tener esto muy claro.
Pero lo más importante de todo es el mantenimiento de un verdadero robot FOREX o para cualquier otro mercado, claro, no los EA’s que circulan para MT4, hablo de las enormes bestias que manejan la profundidad de los mercados. Las grandes casas financieras tienen contratos muy estrictos con estos matemáticos y programadores, quienes deben velar por el correcto funcionamiento de estos robots altamente sofisticados.
La tarea de estos individuos es evitar otra debacle similar a la de LTCM. Para lograr esto, deben mantenerse alerta todo el tiempo, estudiando segundo a segundo la dinámica de los mercados, adecuando sus códigos a los cambios repentinos, y re-estableciendo parámetros de riesgo y de ganancias continuamente. Un costo muy elevado.
Los robots FOREX promocionados en internet han sido creados por programadores con intenciones de extraer beneficios de manera rápida. Estos robots son el resultado de alguna “técnica” o “método” que ha sido convertida en códigos, empaquetada y puesta a la venta. Son desarrollados en base a un historial especÃfico de data y no tienen nada que ver con lo que pueda suceder hoy, o mañana, sin mencionar que debe “ajustarlos” cada tanto.
Algunos funcionan y son rentables?….Desde luego que sÃ.
De todas maneras, la pregunta que deberÃamos hacerle a estos vendedores de ilusiones es la siguiente:
Si su robot FOREX genera tantos beneficios, porque usted no le vende su programa a una casa financiera por millones de dólares, en vez de venderlo por 100 dólares en internet?
Establecer una estructura de venta por internet requiere de inversión y de tiempo.
También requiere la asesorÃa de algún experto en mercadeo por internet, quienes usualmente cobran mucho dinero. Si un programador desarrolla un robot FOREX exitoso, lo ideal NO serÃa invertir dinero en publicidad por internet, pues ya se ha invertido mucho (tiempo y costo) en programación. Lo lógico serÃa venderlo a una casa financiera por una cuantiosa suma de dinero.
Es bastante obvio que los Robots FOREX son una pérdida de tiempo para el que realmente quiera convertirse en un trader intuitivo. Pero si por el contrario prefiere convertirse en un “asistente de un robot FOREX”, entonces no dude buscar en la red y encontrará buenos EA’s para cargarlo a su MT4 y comenzar su trabajo de “asistente ejecutivo” de su EA.
Otra opción, es fabricar su propio robot FOREX. No importa si no sabes nada de programación, ya existen excelentes herramientas para realizar de manera visual, la compleja tarea de un programador. Es como si ellos mismos, los programadores, estuvieran motivando su propia extinción, como lo demuestra esta aplicación visual para diseñar robots en MT4.
Conclusión: Robot FOREX
Si eres un excelente programador y a la vez un excelente especulador, entonces desarrollar un robot FOREX puede ser una opción interesante. Demás está decirte que el tiempo necesario para mantener actualizado un robot FOREX es considerable. El simple hecho de programar constituye un trabajo a tiempo completo.
Si no puedes crear tu propio Robot FOREX contrata un programador en la página de MetaQuotes.
Adaptar un robot FOREX a las constantes variaciones de la dinámica de los Mercados no es un trabajo a medio tiempo, ni algo que puedas hacer en tu tiempo libre o en los fines de semana. Como por ejemplo escribir estas lÃneas.
Por otra parte, los robot FOREX son implementados en cuentas con grandes capitales. La logÃstica de programación para eventos aleatorios como lo son las transacciones bursátiles, sólo puede ser puesta en práctica con un capital adecuado para soportar las grandes rachas de pérdidas que son inevitables.
Es por ello que en el largo plazo y al igual que los casinos, los bancos casi nunca pierden. Aunque publiquen pérdidas, en el fondo casi nunca pierden, sólo pierden el dinero de sus clientes y de fondos comunes. Para ellos la posibilidad de soportar largas rachas de pérdidas es casi infinita.
Los grandes gestores de fondos agresivos utilizan la metodologÃa del Seguimiento de Tendencias para determinar sus posiciones en el corto, mediano y largo plazo. Para el intradÃa utilizan numerosos robots FOREX y algoritmos para otros mercados también.
Si no tienes capital suficiente para especular como un gran gestor de fondos, entonces lo correcto serÃa desarrollar un robot FOREX rentable y ofrecerlo a alguna casa financiera o reunir capital de amigos y familiares.
Si por el contrario no eres un experto en programación, te invito a estudiar la metodologÃa de Seguimiento de Tendencias en el Curso El Lenguaje del Precio. Una excelente forma de extraer beneficios de manera constante en todos los mercados bursátiles, incluyendo el Mercado de Divisas (FOREX).
